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金魔方介绍
五、什么是量化投资

 

什么是量化投资?

量化投资是将人们总结出的投资思想,利用统计学、数学的方法,形成数学模型,借助计算机在海量历史数据中对模型进行验证,寻找能够带来超额收益的多种“大概率”模型,严格按照这些策略所构建的量化模型运算结果来指导投资。

 

 

 

 

 

量化投资在国外的发展状况(数据来自路透社)

1970年,量化投资在西方市场的全部占比为零。

2010年11月,1600只量化基金管理的总资产高达2600亿美元,年均增长速度高达20%, 而同期非量化基金的年增长速度仅为8%。

 

量化投资在国外发展成熟,已成为主流的投资方法。

 

量化投资在中国的发展状况  

相较于海外成熟市场,A股市场的投资者队伍参差不齐,投资理念不够成熟,留给主动投资发掘市场非有效性,产生阿尔法的潜力和空间也更大。使用量化投资获利的概率更高。截至2011年6月,中国定量投资基金总共12家,约占全部基金管理规模的1%,而在美国定量投资约占全部主动股票投资的30%。量化投资在中国发展空间巨大。最近,国内很多公募基金、私募基金、各大券商、个人开始涉足该领域。

 

在中国,量化投资正在从启蒙期进入爆发期!

 

 

 

 

怎么做量化投资?

1、自行开发策略模型路线图

2、利用外部资源开发策略模型路线图

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