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战胜金融期货市场(把小的市场优势整合成为强大的赚钱策略)   [复制链接]

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奉献奖

发表于 2012-9-24 10:36:40 |显示全部楼层
本帖最后由 wxxx 于 2012-9-24 19:42 编辑



把这本书上的代码翻译成金魔方平台上可以运行的策略.

BEATING THE FINANCIAL FUTURES MARKET

Combining Small Biases Into Powerful Money Making Strategies.



战胜金融期货市场(把小的市场优势溶于强大的赚钱策略)

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勇士奖

发表于 2012-9-24 10:47:49 |显示全部楼层
全英文的

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奉献奖

发表于 2012-9-24 11:27:14 |显示全部楼层
  1. //Table5.2  IF99 p_day
复制代码


如果发现策略在金魔方上不显示,请调整策略设置里的初始资金:
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发表于 2012-9-24 11:46:45 |显示全部楼层
本帖最后由 百晓生 于 2012-9-24 11:48 编辑

谢谢wxxx!
用在期指主连上,委托数量设为1比较好,因为该品种的合约乘数是300,以最近1年的行情价格,1口就已经价值70-100万左右了。

我看了一下,这个书上的公式基本都能转换成金魔方公式

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奉献奖

发表于 2012-9-24 17:30:03 |显示全部楼层
本帖最后由 wxxx 于 2012-9-25 08:31 编辑
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  1. //Table 6.1  永远做多标准普尔股指期货
  2. Input: P(37);
  3. if C<LLV(C,p)[1] then Buy('', DEFAULT, L, 0, OT_Limit, OB_NextBar,  '');
  4. SetProfitTarget (1250);
  5. {如果昨天的收盘价小于前面37个收盘价,那么今天就用限价单在昨天的最低价买入,
  6. SetProfitTarget (1250);指出出场规则,不赚钱不出场
  7. }
复制代码

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奉献奖

发表于 2012-9-25 16:38:55 |显示全部楼层
本帖最后由 wxxx 于 2012-9-25 16:56 编辑
  1. //Table 7.1  2天 vs 5天
  2. if MA(C,2)<MA(C,5) then Buy('', DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar,  '');
  3. if MA(C,2)>MA(C,5) then SellShort('', DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar,  '');
  4. SetExitOnClose;
  5. {
  6. 如果你持有多头仓位,市场连续2天上涨,你在第3天是不是很紧张
  7. }
复制代码
  1. //Table 7.2  反向建仓
  2. if C<C[1] and C[1]<C[2] then Buy('', DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar,  '');
  3. if C>C[1] and C[1]>C[2] then SellShort('', DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar,  '');
  4. SetExitOnClose;
  5. {
  6. 如果市场连续2天的收盘价方向一致,那么第二天在开盘进场,反向建仓,尾盘出场
  7. }
复制代码
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发表于 2012-9-25 20:23:44 |显示全部楼层
本帖最后由 wxxx 于 2012-9-25 20:49 编辑
  1. //Table 8.2 最高收盘价,最低收盘价
  2. Input: m(50);
  3. if HHVBars(C,m)>LLVBars(C,m) then Buy('', DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar,  '');
  4. if HHVBars(C,m)<LLVBars(C,m) then SellShort('', DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar,  '');
  5. SetExitOnClose;
  6. {
  7. 如果最低价后出现(先出现m天内的最高价,后出现
  8. m天内的最低价),就买入;
  9.     最高价后出现,就做空。
  10. 日内交易,开盘就进场,收盘前出场。
  11. }
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发表于 2012-9-25 20:59:18 |显示全部楼层
本帖最后由 wxxx 于 2012-9-25 21:10 编辑
  1. {
  2. //Table 5.2  收盘价 vs 均价
  3. //Table 7.1  2天 vs 5天
  4. //Table 8.2 最高收盘价,最低收盘价
  5. }

  6. //Table 9.1  3个指标综合策略
  7. Variable: x(0),y(0),z(0);
  8. if C>MA(C,40) then x:=1;
  9. if C<MA(C,40) then x:=-1;
  10. IF MA(C,2)<MA(C,5)then y:=1;
  11. if MA(C,2)>MA(C,5)then y:=-1;
  12. if HHVBars(C,50)>LLVBars(C,50) then z:=1;
  13. if HHVBars(C,50)<LLVBars(C,50) then z:=-1;
  14. if x+y+z>0 then Buy('', DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar,  '');
  15. if x+y+z<0 then SellShort('', DEFAULT, 0, 0, OT_Market, OB_NextBar,  '');
  16. SetExitOnClose;
  17. {
  18. x+y+z>0,只有在3个单独的策略都发出买入信号才成立
  19. 同理,x+y+z<0,都发出卖空信号
  20. }
复制代码


《战胜金融期货市场》书中讲的很清楚,将3个单独的策略组合成一个策略,通过评测不同的市场品种,发现综合策略优于3个单独的策略。但风险却只有3个系统总和的1/3.

能否再提高期望收益,敬请关注后面的报告。

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发表于 2012-9-26 08:41:21 |显示全部楼层
谢谢wxxx朋友无私的奉献:)

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发表于 2012-9-26 15:44:17 |显示全部楼层
其实在国内,程序化交易的胜算远高于国外,就是因为太多没有独立思维能力、习惯线性思考的对手盘.
大家早点学程序化交易吧!

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