欢迎您光临博庭社区!

 找回密码
 立即注册
查看: 12730|回复: 38

全球10大 顶尖模型 集合   [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:15:58 |显示全部楼层
本帖最后由 凛冬将志 于 2013-8-21 12:20 编辑

转:希望能找到所有源码
据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月
最新发布的交易系统排名,NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩
在过去一年进入了前十名榜单,前三名模型年收益率均在200%以上。
前十大交易系统排名(过去1 年)

                           排名交易系统名称                        年收益率 %


                             1    NatGator                    237.80%

                             2    Catscan                     222.10%

                             3    DCS II                      215.90%

                             4    Strategic                   173.50%

                             5    Sidewinder                  169.90%

                             6    ATS 6400                    169.00%

                             7    Aberration                  167.90%

                             8    Waverider                   166.30%

                                  Moving Average

                             9                                        164.40%

                                  Reversal



                            10    Top Ten System              162.60%


                           注:收益截至2011 年7 月31  日,收益率计算基于3 倍保证金。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:16:55 |显示全部楼层
前十大交易系统排名(自系统发布以来)



                           排名交易系统名称                        年收益率 %



                             1    Delphi II Agressive         170.50%

                             2    Trend Finder Tiger          162.50%

                             3    TSL_CEL_NG_1.1              161.90%

                             4    Natural Gas Offense         157.60%

                             5    Trend Finder Lion 2         141.90%

                             6    Auto Core Duo               90.10%

                             7    Propero ES                   81.80%

                             8    Dual Thrust                  81.70%



                             9    TSL_SP_1.0Z                 76.90%



                            10    Trend Weaver                74.60%



                           注:交易系统必须发布18 个月以上,收益截至2011 年7 月31



                           日,收益率计算基于3 倍保证金。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:18:01 |显示全部楼层
前十大S&P 交易系统排名



                           排名交易系统名称                        年收益率 %



                             1    FT Classic                  107.30%

                             2    TSL_SP_1.0Z                 76.90%

                             3    TSL_CEL_SP1                 74.50%

                             4    Keystone                    54.10%

                             5    Impetus SP                  50.50%

                             6    Big Blue 2                  49.60%

                             7    Strategic 500                45.50%
                                                                 
                         8   STC SP Daytrader         42.00%

                         9   R-Breaker                37.10%



                        10   %C Daybreaker            36.30%



                       注:排名基于系统发布以来业绩,收益截至2011 年7 月31  日,



                       收益率计算基于3 倍保证金。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:18:43 |显示全部楼层
前十大一致性最好的交易系统



                       交易系统名称              开发者



                       Aberration          Keith Fitschen

                       Andromeda           Petros Development Corp.

                       Brix                Alfaranda CTA

                       Checkmate           Strategic Trading Systems

                       Dollar Trader for

                                           Dave Fox

                       Currencies

                       Golden SX           Randy Stuckey

                       R-Breaker           Richard Saidenberg

                       Ready-Set-Go        longtermtrading.com



                       STC S&P Daytrade    Stafford Trading Company



                       Trendchannel        John Tolan



                       注:发布于2011 年10 月

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:19:30 |显示全部楼层
交易系统类别



                      交易系统名称            按周期分         策略类别        使用市场



                      Aberration          长线          趋势          多市场



                      Andromeda           长线          趋势          多市场



                      Brix                长线          趋势          多市场



                      Checkmate           中线          趋势          多市场



                      Dollar Trader       长线          趋势           外汇



                      Golden SX           长线          趋势          多市场



                      R-Breaker            日内       趋势+反转         股票指数



                      Ready-Set-Go        长线          趋势          多市场



                      STC S&P Daytrade     日内       趋势+反转         股票指数



                      Trendchannel        长线          趋势         外汇、国债

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:22:11 |显示全部楼层
本帖最后由 凛冬将志 于 2013-8-21 12:27 编辑

Aberration trading system

                      Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于 1986  年发明,1993  年Keith

                      Fitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前

                      茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统

                      均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括

                      谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交

                      易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次,60%的时间都持有

                      仓位,平均每笔交易持仓 60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额

                      利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,

                       当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一

                      种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场

                      的小额亏损。Aberration    交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受

                      比较大的资金量。

金魔方源码
  1. //名称Aberration
  2. // 类别: 公式应用
  3. // 类型: 用户应用
  4. // 输出:Rookies
  5. //------------------------------------------------------------------------
  6. INPUT:
  7. Length(35),
  8. StdDevUp(2.0),
  9. StdDevDn(-2.0),
  10. Lots(1);


  11. VARIABLE:
  12. UpperBand,
  13. LowerBand,
  14. AveMa,
  15. StdValue;


  16. Begin

  17. AveMa:=MA(Close[1],Length);
  18. StdValue := Std(Close[1],Length);

  19. UpperBand:=Avema+StdDevUp*StdValue;
  20. LowerBand:=Avema-StdDevUp*StdValue;
  21. Plot(UpperBand,'UpperBand');
  22. Plot(LowerBand,'LowerBand');

  23. Plot(AveMa,'AveMa');
  24. If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1])) then
  25. begin
  26.          Buy('',Lots,Open,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  27. end

  28. If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1])) then
  29. begin
  30.          SellShort('',Lots,Open,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  31. end

  32. If(MarketPosition==1 && Close[1]<AveMa[1]) then
  33. begin
  34.          Sell('',Lots,Open,0,OT_Market, OB_ThisBar);

  35. end

  36. If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1]) then
  37. begin

  38.         BuyToCover('',Lots,Open,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  39. end

  40. End
复制代码


使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:31:11 |显示全部楼层
R-breaker trading system

                      R-breaker 是一个专门使用在股票指数上的交易系统,该系统为日内交易

                      策略,不持仓过夜。出场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2 笔,

                      很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是,结合了趋势和反转两

                      种交易方法,既进行趋势交易也进行反转交易。自1993  年公开发布以

                      来,系统的交易法则没有改变过,该系统已经在市场上存活了 14  年之

                      久。尤其是当指数的日内波动较大时,该系统的收益更好,反之则没有

                      交易机会。


  1. //R_Breaker

  2. INPUT:
  3. notbef(9.00),
  4. notaft(14.55),
  5. f1(0.35),
  6. f2(0.07),
  7. f3(0.25),
  8. reverse1(1.00),
  9. rangemin(0.2),
  10. xdiv(3);

  11. VARIABLE:
  12. ssetup(0),
  13. bsetup(0),
  14. senter(0),
  15. benter(0),
  16. bbreak(0),
  17. sbreak(0),
  18. ltoday(0),
  19. hitoday(9999),
  20. startnow(0),
  21. div1(0),
  22. rfilter(false),
  23. i_reverse,
  24. i_rangemin,
  25. i_vB,
  26. i_vS;

  27. Begin
  28. i_reverse := reverse1*(OpenD(0)/100);
  29. i_rangemin := rangemin*(OpenD(0)/100);
  30. if(BarStatus==0) then
  31. begin
  32.          startnow:=0;
  33.          div1:=Max(xdiv,1);
  34. end

  35. if(Date != Date[1]) then
  36. begin
  37.          SetGlobalVar('0',0);
  38.          SetGlobalVar('1',0);
  39.          startnow:=startnow+1;
  40.          ssetup:=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
  41.          senter:=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
  42.          benter:=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
  43.          bsetup:=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
  44.          bbreak:=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
  45.          sbreak:=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

  46.         hitoday:=High;
  47.          ltoday:=Low;

  48.         rfilter:=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
  49. end

  50. if(High>hitoday) then
  51. begin
  52.          hitoday:=High;
  53. end
  54. if(Low<ltoday) then
  55. begin
  56.          ltoday:=Low;
  57. end
  58. if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter) then
  59. begin

  60.         if(Time != GetGlobalVar('1') and GetGlobalVar('1') != 0) then
  61.           begin
  62.                  SetGlobalVar('1',10000);
  63.           end
  64.          if(hitoday>=ssetup and MarketPosition>-1 and GetGlobalVar('1')<1) then
  65.           begin
  66.                  If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div1)) then
  67.                   begin
  68.                          SellShort('',1,senter+(hitoday-ssetup)/div1,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  69.                          SetGlobalVar('1',Time);
  70.                          Return;
  71.                   end
  72.           end
  73.          if(ltoday<=bsetup and MarketPosition<1  and GetGlobalVar('1')<1) then
  74.           begin
  75.                  If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div1)) then
  76.                   begin
  77.                          Buy('',1,benter-(bsetup-ltoday)/div1,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  78.                          SetGlobalVar('1',Time);
  79.                          Return;
  80.                   end
  81.           end

  82.         if(MarketPosition==-1) then
  83.           begin
  84.                  SetGlobalVar('0',1);
  85.                  if(High-EntryPrice>=i_reverse) then
  86.                   begin
  87.                          BuyToCover('',1,EntryPrice+i_reverse,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  88.                          Return;
  89.                   end
  90.           end
  91.          if(MarketPosition==1) then
  92.           begin
  93.                  SetGlobalVar('0',1);
  94.                  if(EntryPrice-Low>=i_reverse) then
  95.                   begin
  96.                          Sell('',1,EntryPrice-i_reverse,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  97.                          Return;
  98.                   end
  99.           end

  100.         if(MarketPosition==0) then
  101.           begin
  102.                  if(High>=bbreak and GetGlobalVar('0') == 0) then
  103.                   begin
  104.                          Buy('',1,bbreak,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  105.                          Return;
  106.                   end
  107.           end
  108.          if(MarketPosition==0) then
  109.           begin
  110.                  if(Low<=sbreak  and GetGlobalVar('0') == 0) then
  111.                   begin
  112.                          SellShort('',1,sbreak,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  113.                          Return;
  114.                   end
  115.           end

  116. end

  117. if(Time*100>=notaft and Time<0.1600) then
  118. begin

  119.         if(MarketPosition==-1) then
  120.           begin
  121.                  BuyToCover('',1,Open,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  122.           end
  123.          if(MarketPosition==1) then
  124.           begin
  125.                  Sell('',1,Open,0,OT_Market, OB_ThisBar);
  126.           end

  127. end
  128. End
复制代码


使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:31:40 |显示全部楼层
占坑占坑占坑占坑

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:32:14 |显示全部楼层
占坑占坑占坑

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

发表于 2013-8-21 12:33:06 |显示全部楼层
占坑占坑占坑

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

bottom

Archiver|http://www.patiosoft.com

GMT+8, 2017-12-17 03:05 , Processed in 0.059026 second(s), 9 queries .

花生网 Copyrigh©2012

和讯信息科技有限公司 ALL Rights Reserved 版权所有 复制必究

回顶部