foxar 发表于 2013-6-14 19:23:22

智能交易公式指令详解

虚盘与实盘
---------------------------------------------------------------------------------------------------
在交易策略里,一般的交易函数并不直接操作真实帐号。每个策略都虚拟出一个帐号,称之为虚盘。在这个帐号上开平仓都是瞬间完成的,没有网络延时,并且保证成功。这样做可以确保策略自身逻辑的完整性,就是说每当策略产生信号时,虚盘总是能根据信号发生交易,并不会像真实交易那样产生滑价,延时,部分成交,甚至不成交。实盘是指真实的交易帐号(也可以是模拟帐号),实盘是通过与虚盘的同步跟随去完成实际交易的。
请看下面的例子:ma1:ma(close, 5);
ma2:ma(close, 10);
if cross(ma2, ma1) then sellshort;
该策略以5日均线和10日均线交叉作为开仓条件http://www.hs633.com/kthelp/images/8/8e/Fmltrade1.png两条均线在图中所标注处发生了交叉,则虚盘在下一根K线的开盘价卖空1手。这个操作是不需要真实交易帐号的。虚盘的交易信号使用虚心三角形表示,鼠标在上方时飘浮详细交易信息。虚盘的仓位会标注在策略图标的右方,此时蓝色的[-1]表示虚盘持有1手空仓,多仓以红色正数表示。虚盘不允许双向持仓,开反向仓时自动平掉原方向的仓位。
虚盘的信号通过仓位同步反应在真实交易中。接着上面的例子,如果此时登陆了交易帐号,并点击小脸打开交易(笑脸为交易开启,哭脸为交易关闭),并且把同步设置成“总是同步”,实盘将会在最新价处跟随虚盘开仓,使得实盘与虚盘的仓位一致:http://www.hs633.com/kthelp/images/a/a8/Fmltrade2.png实盘的信号使用实心三角表示,红色多仓,蓝色空仓。鼠标在上方时漂浮详细交易信息。同步的选项有以下几种:
[*]总是同步:任何时候都保证实盘与虚盘的持仓数量和方向一致
[*]下次持仓方向改变时同步:持仓方向有持多仓,持空仓和无持仓三种,当下次持仓方向改变时才进行同步
[*]下次持仓数量改变时同步:当虚盘持仓在数量上改变时同步。方向改变时持仓数量一定改变,但持仓数量改变时不一定持仓方向也改变
[*]市场价优于虚盘开仓均价时同步:当虚盘有持仓,实盘等待最新价低于多头虚盘开仓价(或者高于空头开仓价时),进行同步

交易指令
-------------------------------------------------------------------------------------
基本的交易可以通过 Buy/Sell/SellShort/BuyToCover 函数或语句完成。

指令 中文 含义
Buy 买入 多头开仓
Sell 卖出 多头平仓
SellShort 卖开 空头开仓
BuyToCover 买平 空头平仓


交易函数作为函数时,与一般的函数调用一样,目前只支持逐根运行的模式。Buy('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=)
SellShort('symbol', Lots, Price=0, Slippage=0, OT=OT_Market, KT=KT_NextBar, Comment=)
Sell('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment')
BuyToCover('Symbol', lots, price, slippage, OT, KT, 'Comment')
Symbol: 下单品种Lots: 下单数量,填Default时下单数量由界面控制Price: 下单价格,市价单 OT_Market 时价格可以填 0Slippage: 下单滑价,滑价是在实盘成交时起作用的,不影响虚盘的成交价格,但会影响测评报告的绩效计算。滑价填0时由界面控制滑价。OT: Order Type 有以下的类型:
[*]OT_OPEN 开盘竞价,暂不支持
[*]OT_CLOSE 收盘竞价,暂不支持
[*]OT_MARKET 市价单,以当前价格成交
[*]OT_LIMIT 限价单,当买方向价格低于下单价格时成交(或卖方向高于此价格)
[*]OT_STOP 追价单,当买方向价格高于下单价格时成交(或卖方向低于此价格)

KT: K线类型有以下几种:
[*]KT_ThisBar, 当前一根K线,只能配合 OT_Market
[*]KT_NextBar, 下一根K线,可以配合 OT_Market/OT_Stop/OT_Limit

Comment: 下单注释,开仓时作为仓位标记EntryName: 平仓时可以指定只操作某个标记的仓位返回值:这4个交易函数都是操作虚盘的,操作能保证成功,所以函数没有返回值
交易语句作为交易语句时,功能与交易函数一样,但写法更易于理解 ('SellShort' | 'Sell' 'Short') ['(' "EntryLabel" ')'] EntryType
'Buy' ['(' "EntryLabel" ')'] EntryType
'Sell'['(' "ExitLabel" ')'] ] ExitType
('BuyToCover' | 'Buy' 'To' 'Cover' ) [("ExitLabel")] ] ExitType

EntryType: ( This BarClose | Next BarOpen or Next BarMarket | Next BarPrice Limit | Next BarPrice  Stop )
ExitType: ( This BarClose | Next BarOpen  or Next BarMarket | Next BarPrice  Limit | Next BarPrice  Stop )
省略字, 交易语句中可以插入一些定词,冠词,方便理解。这些单词在编译时会被忽略A An Is Than Was On Does At The Based By Place Share Shares
交易语句例子buy this bar Market; // 在当前K线市价买入
sell next bar open;  // 在下一根K线的开盘价卖出

// 在下一根的 2398.2 价格处限价买入2口, 把仓位标记为 myPos
buy ('myPos') 2 shares next bar  at 2398.2 limit;
// 在下一根的 2399.8 价格处追价卖出标记为'myPos'里面的2口
sell ('comment') from entry('myPos') 2 shares next bar at 2399.8 stop;
中文版本的交易语句 ('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ('买入'|'卖开') [数量] ['标记为' '开仓标记'];
('次周期'|'本周期') [价格] [类型] ['从标记' '开仓标记'] ('卖出'|'买平') [数量] ['标记为' '平仓标记'];

类型: ('追价'|'限价'|'市价')
中文版本的省略字在 的 股 口
中文交易语句例子 本周期 市价 买入;
次周期 开盘价 卖出;
在 次周期 2398.2 限价 买入 1 口 标记为 'MyPos';
在 次周期 2399.8 追价 从标记 'MyPos' 卖出 1 口 标记为 'comment';

限价,追价,市价单
------------------------------------------------------------------------------------
http://www.hs633.com/kthelp/images/b/b3/Fmltrade3.png
[*]市价单 在当前价格处交易
[*]限价单 买入时不高于指定价格,卖出时不低于指定价格
[*]追价单 买入时不低于指定价格,卖出时不高于指定价格
Buy(买入) 和 BuyToCover(买平) 都属于买入方向Sell(卖出) 和 SellShort(卖开) 都属于卖出方向多头止损属于 Sell Stop 类型,空头止损属于 BuyToCover Stop 类型
当根开仓,下一根开仓
---------------------------------------------------------------------------------
ThisBar 当根开仓是指当前产生信时后立刻交易,不考虑信号闪烁问题。当根开仓只能用 OT_Market 市价单,最好使用 #Run_Every_Tick模式。ThisBar 不需要接受 OT_Limit/OT_Stop单,原因是当前价格已知: Limit 单可以写成 if close < price then buy; (多头) Stop 单可以写成 if close > price then buy; (多头)NextBar 下根开仓是指当K线走完了,确认信号,在下一根交易。或者计算买入卖出的通道,在下一根K线应用追价或限价单。下根交易可以使用 #Run_Every_Bar 模式,每根K线运行一次即可。Run_Every_Bar指定公式每根K线只运行一次,然而对于追价限价,止盈止损的判断,仍然是每个tick进行的。
止盈,止损,跟踪止损,震荡止损,保本止损
---------------------------------------------------------------------------------
出场的指令,除了Sell(卖出)和BuyToCover(买平),还可以有以下:
[*]SetStopLoss 止损
[*]SetProfitTarget 止盈
[*]SetDollarTrailing 跟踪止盈(按金额计算)
[*]SetPercentTrailing 跟踪止盈(按百分比计算)
[*]SetBreakEven 保本止损
[*]SetInactive 震荡止损 (多少个周期内没有达到一定幅度的盈利和亏损)

止盈止损的计算都分为按总盈利计算和按平均没口盈利计算,默认按整个仓位的总盈利计算。计算方式使用以下函数指定:
[*]SetStopContract 按平均没口赢利计算
[*]SetStopPosition 按整个仓位计算

注意盈利的计算是考虑了单边手续费的,而止盈止损则考虑双边的手续费。
实盘函数
-------------------------------------------------------------------------------------------------
除了使用实盘虚盘同步的交易模式,策略还能直接操作真实帐号,进行开平仓,撤单等的操作。
[*]A_SendOrder 以限价单的形式直接发送到交易通道
[*]A_CancelOrder 撤销委托单
[*]A_CancelAllOrders 撤销所有委托单
[*]A_GetOrderCount 返回当日共有多少张委托单
[*]A_GetOpenOrderCount 返回当日为成交(或部分成交)的委托单数量
[*]A_GetLastOrderIndex 返回最近一次委托单的序号
[*]A_GetLastOpenOrderIndex 返回最近一次为成交(或部分成交)的委托单数量
[*]A_OrderStatus 委托单的状态
[*]A_OpenOrderStatus 未成交(或部分成交)的委托单的状态
[*]A_OrderLot 委托单的委托开仓量
[*]A_OpenOrderLot 未成交(或部分成交)委托的未成交的口数
[*]A_OrderPrice 委托单的委托价格
[*]A_OpenOrderPrice 未成交(或部分成交)的委托价格
[*]A_OrderTime 委托单的委托时间
[*]A_OpenOrderTime 未成交(或部分成交)的委托单的委托时间
[*]A_OrderDate 委托单的委托日期
[*]A_OpenOrderDate 未成交(或部分成交)的委托单的委托日期
[*]A_OrderType 委托单的类型
[*]A_OpenOrderType 未成交(或部分成交)的委托单的类型
[*]A_OrderContractNo 委托单的合同编号
[*]A_OpenOrderContractNo 未成交(或部分成交)的委托单的合同编号
[*]A_OrderFilledLot 委托单的已成交口数
[*]A_OpenOrderFilledLot 未成交(或部分成交)的委托单的已成交口数
[*]A_OrderFilledPrice 委托单的成交价格
[*]A_OpenOrderFilledPrice 未成交(或部分成交)的委托单的已成交部分的成交价格
[*]A_OrderCancelledLot 委托单撤单已撤口数
[*]A_OpenOrderCancelledLot 未成交(或部分成交)的委托单的已撤口数
[*]A_OrderSymbol 委托单的委托品种
[*]A_OpenOrderSymbol 未成交(或部分成交)的委托单的委托品种









bt11 发表于 2013-6-14 22:30:17

lwx007 发表于 2013-6-14 23:28:47

顶!!支持教学帖!!

自游族 发表于 2013-6-15 00:16:00

顶。。。。。。。。。。。。。

花生油 发表于 2013-6-15 05:39:53

支持教学帖!

luckone 发表于 2013-6-15 10:31:30

支持教学帖!

benyip 发表于 2013-6-15 16:03:28

顶!!支持教学帖!!

逍遥壶中仙 发表于 2013-6-16 03:26:35

终于等到详解了啊,感谢了

风动2009 发表于 2013-6-16 15:04:57

支持!!!!!!!!!

xipies 发表于 2013-6-16 20:30:01

顶一个,慢慢学习!!!!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 智能交易公式指令详解