仁心慧能 发表于 2012-9-17 00:18:47

金魔方智能交易攻略(5)-指标背离交易及风险控制策略

本帖最后由 仁心慧能 于 2012-9-17 07:12 编辑

金魔方智能交易攻略(5)-指标背离交易及风险控制策略作者:仁心慧能

缠论等交易理论重视指标背离时的交易信号,请看金魔方公式如何实现:
//-------金魔方智能交易公式--------------
//例5_1 指标背离买入风险控制策略
{策略:
1、RSI指标上穿25且与价格形成底背离时买入,不采用指标平仓,而是
2、综合运用止盈、止损、保本平仓、跟踪止损、盘整平仓等风险控制技术
}
input:
  波谷强度(3),//用于找波谷并判断背离
  止损价差(35),
  止赢价差(100),
  保本启动价差(20),
  跟踪启动价差(30),
  跟踪回撤价差(20),
  跟踪回撤幅度(20),
  盘整最大价差(5),
  盘整周期数(5),
  使用价差(1), //开关控制使用价差或金额参数
  止损金额(10000),
  止赢金额(30000),
  保本启动金额(6000),
  跟踪启动金额(9000),
  跟踪回撤金额(6000);
  //计算RSI指标
RSI1 : SMA(Max(C-C,0),8,1)/SMA(Abs(C-C),8,1)*100, OwnerScale;
底背离: Divergence(C,RSI1,波谷强度,30,-1), LineThick0;

//若指标与价格走势发生牛背离,则在指标上穿25时买入
if 底背离 and CrossOver(RSI1,25) then Buy;

if 使用价差 = 1 then begin
  SetStopContract;  //以下风控金额基于单口计算
  if 止损价差 > 0 then
    SetStopLoss(止损价差*BigPointValue);
  if 止赢价差 > 0 then
    SetProfitTarget(止赢价差*BigPointValue);
  if 保本启动价差 > 0 then
    SetBreakEven(保本启动价差*BigPointValue);
  if 跟踪启动价差 > 0 And 跟踪回撤价差 > 0 then
    SetDollarTrailing(跟踪回撤价差*BigPointValue,跟踪启动价差*BigPointValue);
  if 跟踪启动价差 > 0 And 跟踪回撤幅度 > 0 then
    SetPercentTrailing(跟踪启动价差*BigPointValue,跟踪回撤幅度);
  if 盘整最大价差 > 0 And 盘整周期数 > 0 then
    SetInactive(盘整最大价差*BigPointValue,盘整周期数);
end
else begin
  SetStopPosition;  //整个仓位的止损止盈金额
  if 止损金额 > 0 then
    SetStopLoss(止损金额);
  if 止赢金额 > 0 then
    SetProfitTarget(止赢金额);
  if 保本启动金额 > 0 then
    SetBreakEven(保本启动金额);
  if 跟踪启动金额 > 0 And 跟踪回撤金额 > 0 then
    SetDollarTrailing(跟踪回撤金额,跟踪启动金额);
  if 跟踪启动金额 > 0 And 跟踪回撤幅度 > 0 then
    SetPercentTrailing(跟踪启动金额,跟踪回撤幅度);
end
{
注解:
1.OwnerScale修饰符可以使RSI指标叠加在主图上
2.LineThick0修饰符用于查看底背离状态而不画出指标线
3.Divergence函数可用于判断指标与价格走势的背离,
  波谷点是前后各N个周期的相对低点,这个N即为波谷强度
  最后一个参数为1表示判断顶背离(熊背离),为-1表示判断底背离(牛背离)
}
有图有真相:

可以看到,在买入前,RSI指标与价格走势发生了背离,当RSI上穿25时,发出买入指令,之后止盈平仓。
之前介绍的都是指标交易策略,金魔方能否实现形态交易呢?比如趋势线交易?
SetStopLoss之类的函数实现了经典的风险控制技巧,它们在满足条件时都是全部清仓的。我们怎样通过Sell/BuyToCover平仓函数和一些交易状态函数实现更灵活的控制?
且听下回分解!

fifa20081119 发表于 2012-9-27 17:49:16

{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

312gd 发表于 2012-10-1 14:24:01

不错,辛苦了!!{:1_1:}

15858929808 发表于 2012-10-30 13:04:15

不错,辛苦了!!

花生油 发表于 2012-11-4 03:57:08

辛苦了,谢谢i

馨润金叉 发表于 2012-11-6 20:15:13

能不能搞个macd 背离的呢 呵呵

mmyzlcb 发表于 2012-11-12 13:38:09

能不能搞个MACD背离啊

仁心慧能 发表于 2012-11-12 22:58:35

mmyzlcb 发表于 2012-11-12 13:38 static/image/common/back.gif
能不能搞个MACD背离啊

把公式中原RSI处改为MACD的公式即可:

DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD1 := DIFF-DEA, OwnerScale;

底背离: Divergence(C, MACD1, 波谷强度,30,-1), LineThick0;

mmyzlcb 发表于 2012-11-13 09:44:24

仁心慧能 发表于 2012-11-12 22:58 static/image/common/back.gif
把公式中原RSI处改为MACD的公式即可:

DIFF := EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);


老大,我该了还是不行啊,您能否直接弄一个贴在下面啊,最好也跟RSI一样能够在主图上看到

wmxgyx 发表于 2012-12-17 21:19:15

学习了!不错
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